正态-逆Gamma先验下线性模型中回归系数和误差方差Bayes估计的改进

摘要：

在正态-逆Gamma先验下，研究线性模型中回归系数和误差方差 Bayes 估计的优良性，改进了已有的结果，去掉了附加条件。在Pitman准则下，证明回归系数的Bayes 估计优于最小二乘估计(LSE)，并讨论误差方差的Bayes估计在均方误差准则下相对于LSE的优良性。最后进行Monte Carlo模拟研究，进一步验证了理论结果。

关键词：Bayes估计、最小二乘估计、Bayes Pitman准则、均方误差准则

分类号：O212.2(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11201005;全国统计科学研究计划重点项目2013LZ17;安徽省自然科学基金1308085 QA13;安徽省高校自然科学研究重点项目KJ2012A135

在线出版日期：2014-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：251-255