相依计数变量风险模型的大偏差

摘要：

考虑每期索赔计数变量之间基于泊松AR(1)相依结构的离散风险模型,利用特征函数的唯一性,得到了其累积索赔总额的概率分布等价形式,并建立了重尾索赔下索赔总额的精细大偏差.

关键词：离散风险模型、泊松AR(1)过程、重尾分布、大偏差

所属期刊栏目：51

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11271155

在线出版日期：2013-08-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：595-598