基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断

摘要：

利用经验似然方法对自回归条件久期(ACD)模型参数进行统计检验,给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量,并证明了该统计量渐近服从x2-分布.数值模拟结果表明,经验似然方法优于拟似然方法.

关键词：自回归条件久期(ACD)模型、拟似然函数、经验似然、自回归条件

所属期刊栏目：51

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71003100;中国人民大学科学研究基金2011030123

在线出版日期：2013-05-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：219-225