带干扰的两类理赔更新风险模型的Gerber-Shiu函数

摘要：

考虑一类带干扰的两类理赔更新风险模型,假设两类理赔的到来过程都是以时间间隔为Phase分布的更新过程,得到了Gerber-Shiu函数满足的积分微分方程及其解析解,并且当两类理赔额的密度函数均属于有理分布族时,给出了一些具体表达式.

关键词：两类理赔、带干扰的风险模型、Gerber-Shiu函数、积分微分方程

所属期刊栏目：50

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10971081,J0730101;吉林大学基本科研业务费项目201100011

在线出版日期：2012-11-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：917-923