一类风险模型的精细大偏差

摘要：

考虑一类重尾索赔条件下带干扰项的双险种风险模型, 当索赔到达过程为一般非负整值过程, 索赔额的分布属于重尾分布C族时, 利用分析和概率方法得到了索赔剩余过程的精细大偏差.

关键词：双险种风险模型、精细大偏差、随机和、重尾分布

所属期刊栏目：48

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：安徽省教育厅自然科学基金重点项目基金KJ2010A234;安徽省教育厅自然科学基金Kj2007B122

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：926-930