INGARCH模型拟极大似然估计的相合性

摘要：

利用拟极大似然方法研究INGARCH模型参数的估计问题, 证明了拟极大似然估计的强相合性. 模拟结果表明, 在样本数较大时, 拟极大似然估计比最大似然估计效果更好.

关键词：INGARCH模型、平稳性、拟极大似然、相合性

所属期刊栏目：48

分类号：O212.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10801048;湖南省教育厅科研项目09C443

在线出版日期：2010-09-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：600-604