ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质

摘要：

在一个新的准则函数下,用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH(0,q)参数的M-估计的相合性,并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计的渐近正态性.

关键词：ARCH(0,q)模型、遍历性、M-估计、相合性、渐近正态性

所属期刊栏目：48

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金J0630104

在线出版日期：2010-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：201-206