基于Copula函数的风险度量和保费定价模式

摘要：

在修正确定等价风险度量方式的基础上,应用Copula连接函数,将组合投资各风险之间的相关性考虑在保费定价和风险度量中,提出一种基于Copula函数以及单个风险是混合分布时基于Copula函数的风险度量和保费定价模式,并证明了其满足的性质.

关键词：风险度量、保费定价模式、修正确定等价、混合分布、Copula函数

所属期刊栏目：48

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10571073

在线出版日期：2010-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：169-176