带交易费用投资组合问题的动态规划方法

摘要：

利用动态规划方法解决带交易费用的均差模型,给出了有交易费用均差模型的解析解,所得结果应用方便,对投资者的实际投资交易有一定的指导意义.

关键词：投资组合、均差模型、动态规划

所属期刊栏目：47

分类号：O221.3(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金J0630104

在线出版日期：2009-11-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：893-898