平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然推断

摘要：

研究平稳ARIMA(p,d,q)模型的经验似然方法,利用周期图纵坐标I(ωj)的极限性质,给出了参数的估计方程及Whittle's估计因子,并证明了对数截面经验似然比统计量L(β)的极限分布是自由度为p+q+2的χ2分布,同时给出了模型参数的置信域.

关键词：ARIMA模型、估计方程、经验似然、周期图、谱密度

所属期刊栏目：47

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10571073;高校博士学科点专项科研基金20070183023;新世纪优秀人才支持计划项目基金和吉林大学基本科研经费资助项目200810024

在线出版日期：2009-11-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：871-876