资产方程中回归函数的局部线性加权估计

摘要：

通过将标的资产价格所满足的积分方程转化为回归模型,建立了回归模型中回归函数的局部线性加权估计. 利用回归函数的估计构造漂移系数的样本估计量,并证明了所构造样本估计量的均方收敛性. 从而使利用样本估计量构造漂移系数的估计成为可能.

关键词：漂移系数、回归模型、局部线性加权估计、样本估计量

所属期刊栏目：43

分类号：O211.64(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10271049

在线出版日期：2005-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：585-588