序约束下ARCH模型的最小二乘估计

摘要：

研究序约束条件下自回归条件异方差(ARCH)模型的统计推断.给出ARCH(q)模型中非负参数(α0,α1,α2,...,αq)的一种最小二乘估计的准则函数,证明了由此得到参数估计的强相合性.而且通过讨论在序约束(α1≥α2≥…≥αq)下估计的准确形式及其渐近性,得到了检验统计量的形式,从而解决了在参数空间有序约束条件下的假设检验问题.

关键词：最小二乘、强相和性、渐近正态性、序约束

所属期刊栏目：43

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10271049

在线出版日期：2005-06-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：287-294