高维ARCH(q)模型噪声密度函数的估计

摘要：

采用核密度估计方法对高维ARCH(q)噪声的密度函数进行估计, 给出此估计的相合性和随机模拟结果, 并用该方法对深沪股市数据进行了分析.

关键词：高维ARCH(q)模型、拟似然估计、核密度估计

所属期刊栏目：42

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10271049

在线出版日期：2004-08-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：151-157