关于投资收益-风险模型等价性的证明

摘要：

通过拉格朗日乘子法和Kuhn-Tucker条件证明了投资收益-风险模型两种策略的等价性, 即这两种策略对应的最优投资组合是相同的.

关键词：收益、风险、拉格朗日函数、拉氏乘子法、Kuhn-Tucker条件

所属期刊栏目：41

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10271049

在线出版日期：2003-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：454-457