国际煤炭价格对我国结构性通胀的影响——基于可变参数状态空间模型的动态研究

摘要：

通过协整检验和状态空间模型等方法,对国际煤炭价格和我国通货膨胀以及结构性通胀的关系进行实证研究.研究结论表明,国际煤炭价格和通货膨胀各变量与八大类价格指数之间存在着协整关系,表明各变量之间有长期均衡关系.国际煤炭价格对工业品出厂价格指数的冲击效应显著地大于对居民消费品价格指数的影响,并且边际效应都呈现正方向的影响,说明国际煤炭价格对生产类价格的影响更为直接,更为有效.国际煤炭价格对八类价格指数的边际影响时刻变化,其波动程度有所不同.国际煤炭价格对食品烟酒娱乐类价格指数影响较小,而对居住和医疗类日常生活价格指数影响次之,对家庭和交通等价格指数影响最大.总体而言,国际煤炭价格对我国结构性通货膨胀有持续性影响.

关键词：国际煤炭价格、通货膨胀、状态空间模型、冲击效应

所属期刊栏目：29

分类号：F206(国民经济管理)

资助基金：世界煤炭协会和神华集团国际合作研究项目重大宏观战略研究课题SHGF-13-97

在线出版日期：2015-12-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：57-62