中国房地产市场对银行业系统性风险的溢出效应

摘要：

基于双重ΔCoVaR模型研究房地产市场对中国银行业系统性风险的溢出效应,得出:房地产市场风险上升会增加银行自身的风险及单家银行对银行系统的风险贡献度,但会降低机构间关联性的风险贡献度.间接风险溢出是最重要且稳定的驱动因子,直接风险溢出的作用仅次于间接风险溢出.国房景气指数对银行系统的净溢出效应最大,房地产价格次之,房地产市场贷款的净溢出效应最小.此外,二线城市房地产市场价格是对银行部门进行风险溢出的关键渠道.

关键词：房地产市场、银行业系统性风险、溢出效应

所属期刊栏目：21

分类号：F293.35;F830;C812

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;中国博士后科学基金;中央财经大学青年科研创新团队项目

在线出版日期：2022-09-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共24页

页码：2037-2060