宏观审慎监管与银行流动性风险的关系研究

摘要：

选取2009年1月至2021年12月流动性比率、资本充足率与信贷/GDP的月度数据,采用反映时变特性的TVP-VAR模型,探究宏观审慎监管与商业银行流动性风险的时变关系.研究结果表明:宏观审慎监管与商业银行流动性风险是相互影响关系,而且长期的效果更明显;宏观审慎监管对商业银行的调控,以及商业银行流动性风险对宏观审慎监管的影响,随时间变化也越来越明显.

关键词：宏观审慎监管、流动性风险、商业银行

分类号：F832.1(金融、银行)

在线出版日期：2022-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：60-66