影子银行、监管压力与商业银行风险承担

摘要：

近年来,影子银行业务规模发展迅速.然而影子银行业务长期隐匿于监管体系之外,容易引起系统性金融风险.为充分发挥影子银行体系对社会经济的积极作用,基于2009-2020年沪深A股上市的36家商业银行数据,实证检验影子银行业务规模与不同性质及类别商业银行风险承担之间的关系,并引入资本监管压力作为调节效应,探析在引入资本监管压力作为调节变量情况下影子银行对商业银行风险的影响效应.研究结果表明:首先,在全样本下,影子银行买入返售金融资产和应收账款类投资业务规模扩张会提升商业银行风险.其次,异质性分析显示影子银行规模对于不同性质及不同规模商业银行的风险影响不同.最后,监管压力作为调节效应对于影子银行影响商业银行风险具有正向调节作用.研究结论对于强化影子银行有效监管,建立健全金融风险应对机制,防范化解系统性风险具有一定参考价值.

关键词：影子银行、监管压力、银行风险

分类号：F832.3(金融、银行)

资助基金：安徽财经大学研究生科研创新基金项目ACYC2020115

在线出版日期：2022-06-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：48-57