混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型

摘要：

假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型.利用拟鞅方法,获得了欧式幂期权定价公式的解析式及其平价公式.最后阐述了分数布朗运动只是混合布朗运动的一种特殊情形.

关键词：混合分数布朗运动、幂期权、平价关系

所属期刊栏目：27

分类号：F830.9;O211.6(金融、银行)

在线出版日期：2010-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：8-12