利率期限结构的理论与模型

摘要：

传统的利率期限结构理论主要集中于研究收益率曲线形状及其形成原因,主要包括预期理论、市场分割理论、流动性偏好理论等.现代期限结构理论着重研究利率的动态过程,本文从均衡角度和无套利角度出发,对现代利率期限结构理论及其各种模型,包括这些模型的实证研究情况进行了回顾与评述.

关键词：利率、期限结构、无套利、收益率

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：68-70,103