基于 MSBVAR模型的数字金融风险预警研究

摘要：

数字金融作为科技与金融深度融合的新模式、新业态,在提升金融效率的同时,也滋生了许多新风险.文章从数字金融的参与主体和外部环境出发,选取5个类别24个指标,构建数字金融风险综合压力指数,并基于2011-2020年的月度数据,采用马尔科夫区制转移模型,对我国数字金融风险进行实证分析.结果表明,我国数字金融综合风险压力指数波动大,风险阶段化特征明显,并以中低风险为主,整体风险相对可控,未来一段时间仍处于低风险状态,只在较少时段出现高风险波动.

关键词：数字金融、综合压力指数、主成分分析、MSBVAR模型

分类号：F832.0(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金21BJY148

在线出版日期：2022-10-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：49-58