期权定价模型的理论分析与应用综述

摘要：

期权定价作为期权交易的核心部分,经过多年的研究已取得丰硕成果.文章基于创新的视角,从理论分析和应用研究两个方面回顾期权定价模型的发展历程,以Black-Scholes模型和标准二叉树模型为基础,详细梳理期权定价模型的改进,并对相关模型的特点进行了总结,展示国内外学者的主要研究成果.

关键词：期权定价、Black-Scholes (B-S)模型、二叉树模型

资助基金：北京市教育委员会重点项目“资产型通货膨胀与货币政策选择问题研究”SZ201310038022

在线出版日期：2019-06-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：117-122