关于非金融企业基于风险敞口下的现金流在险值的研究

摘要：

本文采用一种新的定量模型去估计非金融企业的流动性风险,即基于风险敞口下的现金流在险值模型.该模型试图找出影响净现金流变动的宏观经济变量与市场因子变量,再通过蒙特卡洛法产生大量模似情景,进而计算出现金流在险值.本文将某上市公司作为研究对象,实证结果表明,基于风险敞口下的现金流在险值模型能较好地反映该公司季度产生的净现金流的变动值.

关键词：流动性风险、现金流在险值、模特卡络模拟

在线出版日期：2018-12-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：46-50