国际黄金价格周内效应分析

摘要：

论文使用GARCH模型对国际黄金价格的周内效应进行了研究.结果表明,金价收益在周五表现出了明显的正效应,金价波动在周一表现出了明显的负效应,在周二表现出了明显的正效应,证明了国际黄金市场的非完全有效性,进而提出了完善我国黄金市场和定价机制的几点建议.

关键词：国际黄金市场、周内效应、虚拟变量

资助基金：中国社会科学院数量经济学学科建设项目

在线出版日期：2018-03-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：140-144