我国上市商业银行长期边际期望损失测量

摘要：

首次利用LRMES方法度量我国16家上市商业银行组成的银行机构系统2008年1月至2016年12月的系统性风险程度的月度数据,并将计算结果与我国实际情况进行比较,结果发现LRMES指标比较符合我国金融市场的实际情况,说明此度量方法较为准确,为进一步研究奠定数据基础.

关键词：LRMES、银行机构系统性风险

分类号：F83;F22

在线出版日期：2017-06-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：59-61