基于Logistic型超效率DEA方法的基金绩效研究

摘要：

从动态视角出发,将时间维度引入证券投资基金绩效评价,建立了基于面板数据的Malmquist-DEA指数评价模型,实证考察了我国开放式股票型基金的业绩效率特征.并引入连续多期的横截面数据,重点考察了2007 ～2013年间我国开放式股票型基金的绩效表现.研究表明,不同年度的排名情况存在显著差异,整体的连贯性和持续性较差.

关键词：证券投资基金、绩效评价、数据包络分析、非线性前沿面

分类号：F83;C93

在线出版日期：2015-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：83-87