上海出口集装箱运价指数波动研究

摘要：

2009年10月16日,上海航运交易所推出新版上海出口集装箱运价指数(SCFI),本文对SCFI进行了分析和检验.首先,运用ADF检验对SCFI的对数序列进行检验,得出SCFI的对数序列是一个单位根过程,是非平稳的;然后,对SCFI的对数序列进行一阶差分,差分后是平稳的,也即SCFI对数序列是一阶单整的;最后,运用ARCH LM检验得出SCFI对数序列存在高阶ARCH效应,并用GARCH(1,1)模型消除残差序列的条件异方差性.

关键词：SCFI、ADF检验、单整、GARCH模型

分类号：F5 ;F55

在线出版日期：2014-03-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：42-46