1996～2012年中国通货的周期识别研究

摘要：

本文采用二元马尔可夫状态转换模型对1996年1月至2012年5月中国通货的变化周期进行实证研究.研究表明,中国通货的扩张和收缩具有非对称性、不一致性和很强的“粘性”；在样本期,中国共出现4次通货紧缩,而1998年8月以后的通货紧缩和通货扩张呈现较规则的周期性；预计最近的这次通货紧缩将在2012年9月份左右结束.

关键词：通货、马尔可夫状态转换模型、周期

分类号：TP3;F83

资助基金：内蒙古工业大学科研基金"基于马尔可夫状态转换模型的我国CPI的拐点研究"SK201006

在线出版日期：2013-09-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：4-7