世界债务危机下的人民币汇率变化趋势研究——以GARCH模型族为分析基础

摘要：

在世界债务危机的背景下,研究我国汇率制度改革后美元对人民币汇率的变化趋势是非常具有现实意义的.文章以时间序列中的GARCH模型族为模型基础,进行汇率问题的研究.通过尝试不同残差分布假定下多种模型的拟合情况进行筛选和分析,得出应用非对称EGARCH模型进行拟合的效果最优.

关键词：汇率、金融时间序列、GARCH模型族

分类号：F82;K77

在线出版日期：2013-04-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：9-12