中国股市与亚太经济圈五国股市联动性分析

摘要：

本文应用协整分析和误差修正模型分析了我国在股改前后与亚太经济圈五个新兴市场国家的股市关系,得出我国股改后与每个国家均呈现出协整关系,建立双变量和多变量误差修正模型,得出我国的股市与韩国、新加坡、菲律宾股市有较强长期趋势的结论.

关键词：股市联动性、股市传染、波动、收益率

分类号：F83;TU3

在线出版日期：2012-06-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：98-101