中国股票市场中的投资组合风险分散化研究

摘要：

本文通过对上海证券交易所实际上市公司股票的随机抽样,模拟构建了分别包含2到30只股票在内的投资组合.选择了日、周、月三个不同长度的时间窗口,计算了这些组合的异质性风险,研究了组合的规模与其风险之间的关系.研究结果表明:中国股票市场上的分散化投资的确能够降低组合的异质性风险.同时组合中前7只股票对降低整个组合异质性风险的分散起到的作用最大.

关键词：分散化、异质性风险

分类号：N94;F83

在线出版日期：2009-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：21-25