基于OLS模型的我国铜期货的最优套期保值率研究

摘要：

受金融危机的影响,全球实体经济向下行走,铜现货价格从2006年5月的79595下降到2008年12月4日的29375.期货市场同时巨幅波动,铜期货价格从2006年5月的82780(Cu0606在5月份的最低价)下降到2008年的12月4日的26680(2u0901在2008年12月4日的价格).如果能找到合适的套期保值率,在今天这种形势下,生产经营者还是能够利用期现套利规避风险.本文利用OLS(简单最小二乘法)对我国铜的最佳套期保值率进行分析,期望能对套期保值者有一定启发.

关键词：最佳套期保值率、铜期货、OLS

分类号：F83;O21

在线出版日期：2009-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：19-20