巴塞尔新资本协议与我国商业银行风险管理

摘要：

@@ 巴塞尔委员会2004年6月26日公布的新资本协议引入了改进资本充足率计量标准、发展监管评价程序和强化市场约束的三个支柱.新协议对资本充足率进行了两项重大创新.一是在第一支柱资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求;二是引入了计量信用风险的内部评级法.内部评级法在信贷政策体系中的作用十分显著,能够对全部信用风险进行多维度计量分析,再应用线性最优化模型,制定出完整的信贷政策组合,确定一段时期内重点支持和退出的业务领域.

机标关键词：巴塞尔、新资本协议、商业、资本充足率、信用风险、内部评级法、线性最优化模型、计量分析、资本要求、政策组合、政策体系、业务领域、信贷、市场约束、评价程序、计算公式、计量标准、操作风险、新协议、委员会

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：国家自然科学基金70473032

在线出版日期：2007-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：105-107