中国股票市场“周内效应”再检验

摘要：

本文对中国股票市场的“周内效应”按涨跌停板前一时期进行了分段检验，并发现上海股标市场A股存在负的“星期二效应”和正的“星期五效应”。但对数据进行每一年检验时，发现只有1996年的沪市存在“周内效应”。作者认为“周内效应”只是很偶然的现象，所谓中国股票市场存在的“周内效应”的结论值得怀疑，并且，单从金融市场是否存在“周内效应”来判断市场的有效性有欠妥当。

关键词：股票市场、周内效应、日平均收益率

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：85-91