中国可转换公司债券期权定价模型的有效性

摘要：

本文通过实证研究发现,用西方成熟市场期权定价模型计算的可转换公司债券理论价值会明显高于实际价格,表明此模型不适宜于分析中国可转换公司债券的投资价值.

关键词：可转换公司债券、纯债券价值、期权价值、期权定价模型、套利

分类号：F40

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：73-76