市场信息流与股票波动性分析

摘要：

本文利用GARCH模型对引起股票收益率波动性的原因之一市场信息流的作用进行研究,并将交易量分解为进入市场的正的随机信息流和负的随机信息流两部分,从好消息、坏消息的角度研究中国股票市场波动冲击的持久性.

关键词：信息、波动、持久性

分类号：F832.51;F224;F7

资助基金：国家社会科学基金98BJY064

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：57-64