国新能源股价与国际油价波动溢出效应研究

摘要：

本文选取中证新能源指数和伦敦布伦特原油期货价格作为研究对象,通过协整检验及Ar-ma-Garch模型探究新能源股价和国际原油价格的波动溢出效应.实证结果表明,中国新能源股价与国际原油价格存在长期均衡关系,两市场均存在风险聚集效应,具有投资价值.对比石油市场,新能源市场受到负面冲击的影响及大幅下跌的可能性更小,投资风险更小.

关键词：新能源股价、国际油价协整检验、ARMA-GARCH模型

分类号：F75(各国对外贸易)

在线出版日期：2023-07-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：31-34