我国城市商业银行信用风险、流动性影响因素及重要性研究

摘要：

本文首先采用动态模型并利用我国城市商业银行2013—2018年数据实证研究信用风险的影响因素,同时在考虑流动性、信用风险、盈利绩效潜在的内生关系环境下,以联立方程模型方法分别研究非利息业务、管理效率、宏观因素等对上述经营指标的影响机制.研究表明,信用风险存在时间序列上的黏性,同时盈利和流动性都对城商行信用风险有显著负向影响,且在增加模型控制变量的基础上证实了负向效应的稳健性.在联立方程模型中,流动性对城商行信用风险、盈利都有显著负向影响,盈利对流动性的影响较微弱.同时,探讨了非利息业务、管理效率、宏观因素等对城商行经营指标的作用机制,其中信用风险方程与动态模型的结论大体吻合,表明研究结论对不同模型有很强的稳健性.最后,文章基于我国银行体系特征引入经营风险指标,通过动态面板模型验证了流动性、信用风险及其联合作用对城商行经营风险的显著效应,同时可参考模型的一阶条件,优化调整城商行的流动性与信用风险.

关键词：城商行流动性、信用风险、动态模型、联立方程模型

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2021-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：48-55