双复合负二项风险模型的模糊破产概率与Gerber-Shiu函数

摘要：

研究了保险公司经营的模糊破产问题.通过隶属函数,利用复合负二项分布的正态近似和possion近似,研究了复合负二项风险模型下的模糊破产概率和Gerber-Shiu函数的微分积分方程,得到了模糊破产概率的计算公式和盈余与初始资本的关系.

关键词：负二项、隶属函数、模糊破产概率、Gerber-Shiu函数

所属期刊栏目：45

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

在线出版日期：2017-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：37-40