索赔额服从韦布尔分布的破产概率及渐近估计

摘要：

韦布尔分布不仅在量化寿险模型的重复索赔中应用较广，而且也是可靠性分析和寿险模型的理论基础，同时韦布尔分布也是指数分布的推广。运用古典概率论和数学风险论的有关知识，针对个体索赔额服从韦布尔分布的保险问题，通过建立合理的数学模型推出了保险公司的最终破产概率的显式表达式，并根据显式表达式导出了相应的渐近估计。

关键词：韦布尔分布、破产概率、渐近估计、显式解

所属期刊栏目：44

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目10961003；武汉市教育局基金资助项目2013091

在线出版日期：2016-11-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：397-401