稀疏过程下双Cox混合再保险风险模型的破产概率

摘要：

研究了一类带投资和干扰的双险种再保险模型，考虑保单到达过程和理赔过程均为Cox过程，且后者是前者的一个 p-稀疏过程，针对该改进模型，得到破产概率满足的上界及推广的Lundberg不等式。

关键词：稀疏过程、Cox过程、再保险、破产概率

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

在线出版日期：2014-09-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：16-19