期刊专题

10.3969/j.issn.1673-0143.2008.01.009

人民币理财产品设计及隐含利率期权定价研究

胡丹妮
交通银行武汉分行;
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对人民币理财产品的合理性定价及多样化设计进行了研究,从中挑选出3个所处不同时间阶段、拥有不同设计特点的隐含利率期权的理财产品,运用无套利思想及期权调整利差(OAS)模型对其利率期权进行定价.根据计算得到的结论是,虽然银行对3个理财产品隐含期权的定价与它们的理论值都存在偏离,但银行完成了从不计期权成本,到开始逐渐正视期权的价值,再到力求对期权进行精确定价的转变.

人民币理财、隐含利率期权、衍生金融产品、定价

36

F830.48(金融、银行)

2008-06-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

23-27

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江汉大学学报(自然科学版)

1673-0143

42-1737/N

36

2008,36(1)

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