自回归条件持续期(ACD)模型的统计特性分析

摘要：

从一簇新的关于超高频的金融时间序列模型-ACD模型的统计特性入手,基于高频交易的模型的样本来探讨平稳过程的ACD模型的一些相关性质.这簇模型能为金融市场提供信息和依据.

关键词：ACD模型、失效率函数、随机过程

所属期刊栏目：35

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金60472062

在线出版日期：2007-07-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：17-20