基于Copula对随机变量间相依性的度量

摘要：

在Copula基础上对随机变量相依的度量做了改进,得到和谐性指标τ的关于随机变量单调变换下的绝对值不变性,以及单调完全相依时的极值性,突破了相关系数ρ对相依性刻画的局限性.探讨二维正态分布中τ与ρ的关系,证明了二维指数分布下二者的等值性,给出了τ的估计方法及其方差的一般形式.

关键词：Copula、相依性、Kendallτ、相关系数

所属期刊栏目：34

分类号：O211.3(概率论与数理统计)

在线出版日期：2007-03-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：5-9