国际油价、汇率与通货膨胀之间的动态分析——基于向量自回归(VAR)的实证分析

摘要：

选取国际油价、居民消费价格指数与汇率三个指数变量,利用2006年2月～2015年12月的月度数据,通过建立向量自回归(VAR)模型,对国际油价、CPI与汇率三者之间的关系进行实证研究.结果 表明,国际油价、CPI与汇率之间存在协整关系,其中CPI与国际油价、汇率正相关.同时,三个变量之间存在单向Granger因果关系,其中汇率是国际油价和CPI的Granger因果关系.

关键词：国际油价、汇率与通货膨胀、汇率传导

分类号：F726(中国国内贸易经济)

资助基金：黑龙江省青年自然科学基金JJ2016QN0211

在线出版日期：2019-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：15-19