基于VAR模型的玉米价格波动与大豆价格波动的相关性分析

摘要：

利用2000年～2016年集贸市场玉米价格和大豆价格月度数据,建立二者之间的VAR模型来检验玉米价格波动是否受到大豆价格波动的影响,结果表明大豆价格波动是玉米价格波动的格兰杰原因,而玉米价格波动不是大豆价格波动的格兰杰原因.大豆价格波动对玉米价格波动具有一定的滞后性,当期大豆价格波动在10期内会对玉米价格产生影响.从长期来看,大豆价格变化率对玉米价格变化率的影响贡献程度约为12％,同时玉米价格自身变化率的变动影响程度约为88％,这在一定程度上说明了大豆价格波动对玉米价格波动具有影响.

关键词：玉米价格波动、大豆价格波动、VAR模型

分类号：F726(中国国内贸易经济)

资助基金：国家社科基金项目“我国食品价格波动周期及平抑机制研究”12BJY105

在线出版日期：2019-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：26-33