我国股票市场价格波动长期记忆性分析

摘要：

本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结果表明中国股市波动过程存在着长期记忆性特征.

关键词：股票市场、长期记忆性、R/S、FIGARCH

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：暨南大学校科研和教改项目

在线出版日期：2007-12-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：57-58