VAR法在我国信贷风险管理中的应用策略

摘要：

VAR法(Value at Risk,风险价值)是现代西方国家最具有代表性的风险管理模式和管理方法.本文认为,我国商业银行在信贷风险管理运用中,应克服制度与技术上的障碍,加快我国数据库建设,建立先进的管理信息系统,与其他风险管理手段相结合,不断完善银行的内部评级体系,在基本的风险控制框架内大胆开展业务.

关键词：信贷风险、VAR法"盯市模式""厚尾"问题

分类号：F830.51(金融、银行)

在线出版日期：2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：67-69