大豆金融化趋势及其对现货价格影响分析

摘要：

本文首先对我国大豆金融化因素进行探析,主要分析了国内外大豆期货市场因素、货币供应因素以及国际能源市场因素的推动作用,进而分析了大豆价格金融化趋势下国内大豆价格的波动情况.其次,从各金融市场选取相关变量建立向量误差修正模型,实证分析金融化因素对大豆现货价格的影响.实证结论表明:国内大豆现货价格波动金融化特征明显,并且期货市场对大豆现货价格影响最大,人民币汇率、国际石油价格和国内货币供应量依次次之.

关键词：金融化、价格波动、大豆价格、向量误差修正模型

分类号：F832.51;F224;F752.6

资助基金：中央高校基本科研业务费专项;现代农业产业技术体系;国家社会科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2015-07-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：91-93