交易对手信用风险的度量及其防范

摘要：

金融危机暴露了银行经营的衍生品等业务中广泛存在的交易对手信用风险.本文以巴塞尔委员会对交易对手信用风险的管理路径为基础,详细总结了交易对手信用风险的概念和特征,分析比较了度量交易对手信用风险的模型,并对如何防范交易对手信用风险进行了研究.

关键词：风险管理、非内部模型法、内部模型法、信用估值调整模型、交易账户

分类号：F832.51;F224.0;F069.9

在线出版日期：2014-07-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：14-18